proxy: 0초 강의 질문 http 메세지가 프록시를 거치면 조립이 일어나는지 질문

https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTTP/Headers/X-Forwarded-For

mdn 문서에 따르면 http 헤더 중 x-fowarded-for 헤더는
최초 client와 거쳐오는 프록시 서버의 ip를 기록하는 역할을 하고있습니다.

그렇다면 프록시에서 http 메세지의 내용을 수정한다는 이야기가 됩니다.
그렇다면 프록시에서 프레임을 모으고 패킷을 꺼내서 패킷을 조립한다는 일이 일어나는 것인가요?

만약 그렇다면 프록시 서버를 두고 http 메세지의 내용을 해석하는 일을 하면
여기에서 나오는 오버헤드는 피할수없는을텐데 이렇게 구현해놓을리가 없을텐데 하는 생각이 드는데
어떻게 되는지 궁금합니다.