안녕하세요. 수업 너무 잘 듣고 있습니다.리밸런싱 코드는 주식을 구매할 때 당일 종가를 기준으로 구매하는건가요? 전날의 종가를 기준으로 한다면 shift함수를 써주면 될까요? 월초로 리밸런싱을 하게 된다면 keep="first"만 바꿔주면 될까요?  감사합니다

안녕하세요? 오랜만에 질문드립니다~start_PairTrading_Order_Realtime_final.bat 파일을강의에서 나온대로VScode powershell에서.\start_PairTrading_Order_Realtime_final.bat 을 통해 작동시키면 주문이 잘 체결 되고 있긴한데, window scheduler를 통해 실행시키면와 같은 화면이 뜨고 실행이 안됩니다. 어떻게 하면 좋을까요?   

거래 종목 업데이트에서, df_current_positions 가 비어있습니다.open position 설정을 따로 해두지 않아서 그런 것 같은데, 설정하는 방법을 알 수 있을까요? (part1을 듣지 않고 수강중입니다)

안녕하세요, docker 실습을 같이 해보려고 했는데 문제가 있습니다. DockerfileFROM continuumio/miniconda3:latest RUN mkdir -p /quant이미지 빌드 후docker run -d -t —name quant -v $(pwd)/quant:/quant -p 7497:7497 miniconda3:latest컨테이너를 띄운 후에 진행했습니다.conda 가상환경 설정, 주피터 커널 연결을 마치고 노트북 실행 시 ib.connect() 셀 부분에서 발생한 문제입니다. "Connect call failed ('127.0.0.1', 7497)"위의 run 명령어와 같이 해주었을 때에는 desktop의 trader workstation에서 포트를 사용중이라는 팝업이 뜹니다.dockerfile에서 expose 만 설정(EXPOSE 1234) 해 주었을 때에도 동일하게 연결이 안됐습니다. 포트 설정을 어떻게 해주어야 하는지 잘 모르겠습니다..도커, 포트 포워딩에 대한 이해가 부족해서 구글링 해 봐도 잘 이해가 되지 않아서 도움 요청 남깁니다.

Trader Workstation을 offline으로 설치한 이후에 로그인이 안되어서요 ㅠㅠ이상한게 아래와 같이 포탈로는 새로 만든 아이디로 접속이 되는데  동일한 아이디 패스워드로 Trader Workstation > Paper trading 접속하면 아래과 같은 메세지가 나옵니다. (조심스럽게 패스워드를 여러번 입력해 봐서 제 타이핑 실수는 아닌 거 같아요, 말씀드렸듯이 인터넷 포탈 페이지 접속은 되구요)혹시 몰라 다른 아이디를 만들어서 해 보았고가상머신에서도 시도했는데동일한 증상이 발생하네요.시간이 좀 지나면 되는지 확인하려고 3일째 이러고 있는데 역시 같은 문제입니다.  혹시 이런 문제 생기는 분 계실까요?

3:37 근처에서Select Kernel을 클릭했는데myenv-finance-analysis가 드롭다운에 보이질 않습니다. 드롭다운에 Python Environments 만 떠서 그걸 선택했더니가상머신을 끄고 다시 들어와도 Detecting Kernels만 계속 실행되는 모습입니다.  혹시 왜 이런건지 알 수 있을까요? 

6:23~30 사이에 커서가 잠깐 사라지는데Remote Desktop Connection 창이 어디서 나타나는지 잘 안보이네요.  Connect에서 연결, Bastion을 통한 연결 모두 선택해 보았는데동일한 창이 생성되지 않습니다.  확인 부탁드리겠습니다!

영상에서는 에러가 나지 않는데, daily_return = round(df_trace.pct_change(periods = -1).iloc[0]*100, 1) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "C:\Anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\generic.py", line 12161, in pct_change rs = data / shifted - 1 # type: ignore[operator] ~~~~~^~~~~~~~~ File "C:\Anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\ops\common.py", line 76, in new_method return method(self, other) 와 같이 에러가 나서 히트맵이 그려지지 않습니다.  어떻게 해결하면 좋을까요?

수업자료는 2022년까지 밖에 없어서 최근 data도 보고 싶은데 업데이트는 어떻게 하나요?

finance-datareader 0.9.1버전으로 설치 했는데 자꾸 모듈이 없다고 뜹니다.가상환경 재설치도 해보고 버전 상관 없이 업그레이드도 해봤는데 똑같아요ㅠ파이썬 버전은 3.7.16입니다.뭘 더 해봐야 할까요?

선생님 강의를 파트1,2 모두 수강하며 부족하지만 틈틈히 공부하고 있습니다.바쁜일정을 핑계로 집중적으로 학습하지 못하는 점은 부끄럽습니다.하지만 학습을 하면서 궁금한 점이 있습니다.ibkr이라는 우량한 브로커를 이용하시는데 들리는 말로는 실계좌 오픈이 까다롭다는 말을 들었습니다.그리고 페어전략을 구성하려면 매수와 매도가 이루어져야 하는데 실계좌 오픈 후 한국 사용자가 매수매도모두 이용할수 있나요? 그리고 주식뿐 아니라 외환이나 파생상품도 가능한지 궁금합니다.그리고 실전적용시 시스템적으로 어떠한 부분을 주의해야하는지도 궁금합니다.부족한 질문이지만 답변부탁드립니다.

실습중에 오류가 발생하여 질문드립니다.아래 이미지 캡쳐하였습니다.   

선생님 안녕하세요. 강의 잘 듣고 있습니다. 다름 아니라 미니콘다 프롬프트를 통해 가상환경설정 시기존 yaml 파일을 통해 환경설정을 덮어쓰기 하는 경우 에러가 발생합니다. (myenv-finance-analysis) C:\Users\baesilisk\env_yaml>conda env create --force -f myenv-finance-analysis.yamlusage: conda-script.py [-h] [-v] [--no-plugins] [-V] COMMAND ...conda-script.py: error: unrecognized arguments: --force 해결방법을 알려주시면 감사하겠습니다! 

안녕하세요 강사님 우선 좋은 강의 감사합니다.강사님 강의를 베이스로 하나의 전략을 구성 중인데 분할 매수, 분할 매도를 어떻게 구현하여 수익률을 내는지 도무지 떠오르지가 않습니다.혹시 이 기능에 대해서는 어떻게 생각해야 하나요??

안녕하세요.저도 강의자료를 다운로드하면 압축파일에 requirement.txt 파일만 나오고 다른 파일들은 보이지 않습니다.앞에서 문의한 분처럼 저도 이메일로 보내주시면 감사하겠습니다.kimv100@gmail.com감사합니다.

좋은 강의 잘들었습니다. 이제서야 거의 완강에 앞두고 있습니다. 수업의 후반부 내용중 7.12 실전투입관련 part1 부분에서 궁금한점이 생겼습니다. 물타기(매월 100달러씩 투자금액을 증액)하는 경우 아래 코드와 같이 반영하는 방법을 제안해주셨는데요.cum_rtn_at_last_month_end = (total_port_cum_rtn_series.iloc[-1] * 0.999) + 100 이렇게 코드를 짜서 실행을 하면 포트폴리오의 개별 종목이나 전체 금액의 추이를 잘 계산해낼 수 있는 것으로 보입니다. 그런데 여기서 구해진 rtn_df 등을 바탕으로 수업에서 계산했던 sharpe ratio나 CAGR을 그대로 구해도 될지에 대한 의문이 생깁니다.매월 말 리밸런싱때 투자금액을 추가한다고 가정하면 시장 상황에 관계없이 매월 말마다 100달러씩이 자동으로 증가하는데 이 부분이 sharpe ratio나 CAGR을 과대평가하는 효과가 생길 수 있다고 생각하기 때문입니다. 혹시 이 부분에 대해 제가 잘못 생각하고 있거나 추가적으로 참고할만한 자료가 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.

알려주신대로,def StockListing() : import requests import pandas as pd import json try : from pandas import json_normalize except importError: from pandas.io.json import json_normalize data = {'bld':'dbms/comm/finder/finder_stkisu', 'locale':'ko_KR',} r = requests.post('http://data.krx.co.kr/comm/bldAttendant/getjsondata.cmd', data=data) jo = json.loads(r.text) df = json_normalize(jo,'block1') df_info = df[['short_code', 'codeName']] df_info.columns = ['Symbol','Name'] return df_infodf = StockListing()JSONDecodeError Traceback (most recent call last) ~\AppData\Local\Temp\ipykernel_3876\2969629370.py in <module> 19 df_info.columns = ['Symbol','Name'] 20 return df_info ---> 21 df = StockListing() ~\AppData\Local\Temp\ipykernel_3876\2969629370.py in StockListing() 13 14 r = requests.post('http://data.krx.co.kr/comm/bldAttendant/getjsondata.cmd', data=data) ---> 15 jo = json.loads(r.text) 16 df = json_normalize(jo,'block1') 17 df_info = df[['short_code', 'codeName']] ~\anaconda3\lib\json\__init__.py in loads(s, cls, object_hook, parse_float, parse_int, parse_constant, object_pairs_hook, **kw) 344 parse_int is None and parse_float is None and 345 parse_constant is None and object_pairs_hook is None and not kw): --> 346 return _default_decoder.decode(s) 347 if cls is None: 348 cls = JSONDecoder ~\anaconda3\lib\json\decoder.py in decode(self, s, _w) 335 336 """ --> 337 obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end()) 338 end = _w(s, end).end() 339 if end != len(s): ~\anaconda3\lib\json\decoder.py in raw_decode(self, s, idx) 353 obj, end = self.scan_once(s, idx) 354 except StopIteration as err: --> 355 raise JSONDecodeError("Expecting value", s, err.value) from None 356 return obj, end JSONDecodeError: Expecting value: line 16 column 3 (char 36)이런 오류가 나는데, 어떻게 해결해야 할까요?

선생님 안녕하세요! 앞에서, 하루 단위의 종목의 ratio같은 경우는 Log를 씌어주지 않았는데, 5분 단위의 data는 왜 log를 씌어주는지 궁금합니다! (scale이 큰것도 아닌데 왜 앞이랑 차이가 나는지 궁금하네요!)

stock-trading-eda-scheduled.ipynb 파일에서데이트 타임을 당겨오면 아래와 같은 에러메세지가 출력됩니다. 어떤 현상인가요? 

수업에 업로드된 yml파일로 환경을 복원해도 위와 같은 오류가 나타나서 진도를 못나갑니다.ㅠ PairTrading 임포트도 안되구여...ib_insync 는 개별설치하여 해결했구여...