안녕하세요 강사님!해당 프로그램 ec2 인스턴스로 돌리고 싶은데사이즈는 어느정도가 좋을까요?백테스트나 다른 것들은 로컬에서 돌릴예정이고실제 트레이딩 봇만 구동하려고합니다 

선생님이 사용하시는 강의자료 따로 다운 받을 수 있나요?

아래의 에러가 발생했을 때 어떻게 진행해야 할지 모르겠습니다.df1과 df2의 실행이 안됩니다.--------------------------------------------------------------------------- KeyError Traceback (most recent call last) File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\scope.py:198, in Scope.resolve(self, key, is_local) 197 if self.has_resolvers: --> 198 return self.resolvers[key] 200 # if we're here that means that we have no locals and we also have 201 # no resolvers File ~\anaconda3\Lib\collections\__init__.py:1004, in ChainMap.__getitem__(self, key) 1003 pass -> 1004 return self.__missing__(key) File ~\anaconda3\Lib\collections\__init__.py:996, in ChainMap.__missing__(self, key) 995 def __missing__(self, key): --> 996 raise KeyError(key) KeyError: 'Timestamp' During handling of the above exception, another exception occurred: KeyError Traceback (most recent call last) File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\scope.py:209, in Scope.resolve(self, key, is_local) 205 try: 206 # last ditch effort we look in temporaries 207 # these are created when parsing indexing expressions 208 # e.g., df[df > 0] --> 209 return self.temps[key] 210 except KeyError as err: KeyError: 'Timestamp' The above exception was the direct cause of the following exception: UndefinedVariableError Traceback (most recent call last) File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\expr.py:666, in BaseExprVisitor.visit_Call(self, node, side, **kwargs) 665 try: --> 666 res = self.visit(node.func) 667 except UndefinedVariableError: 668 # Check if this is a supported function name File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\expr.py:415, in BaseExprVisitor.visit(self, node, **kwargs) 414 visitor = getattr(self, method) --> 415 return visitor(node, **kwargs) File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\expr.py:549, in BaseExprVisitor.visit_Name(self, node, **kwargs) 548 def visit_Name(self, node, **kwargs): --> 549 return self.term_type(node.id, self.env, **kwargs) File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\ops.py:85, in Term.__init__(self, name, env, side, encoding) 84 self.is_local = tname.startswith(LOCAL_TAG) or tname in DEFAULT_GLOBALS ---> 85 self._value = self._resolve_name() 86 self.encoding = encoding File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\ops.py:109, in Term._resolve_name(self) 107 is_local = False --> 109 res = self.env.resolve(local_name, is_local=is_local) 110 self.update(res) File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\scope.py:211, in Scope.resolve(self, key, is_local) 210 except KeyError as err: --> 211 raise UndefinedVariableError(key, is_local) from err UndefinedVariableError: name 'Timestamp' is not defined During handling of the above exception, another exception occurred: ValueError Traceback (most recent call last) Cell In[2], line 2 1 # 삼성전자 ----> 2 df1 = fdr.DataReader("005930", '2018-01-02', '2018-10-30') 4 # KODEX 200 (ETF) 5 df2 = fdr.DataReader("069500", '2018-01-03', '2018-10-30') File ~\anaconda3\Lib\site-packages\FinanceDataReader\data.py:19, in DataReader(symbol, start, end, exchange, kind) 16 start, end = _validate_dates(start, end) 17 if (symbol.isdigit() and len(symbol)==6 and exchange==None) or \ 18 (symbol.isdigit() and exchange and exchange.upper() in ['KRX', '한국거래소']): ---> 19 return NaverDailyReader(symbol, start, end, exchange, kind).read() 21 if (symbol.isdigit() and exchange and exchange.upper() in ['KRX-DELISTING']): 22 return KrxDelistingReader(symbol, start, end, exchange, kind).read() File ~\anaconda3\Lib\site-packages\FinanceDataReader\naver\data.py:29, in NaverDailyReader.read(self) 26 df.sort_index(inplace=True) 27 df['Change'] = df['Close'].pct_change() ---> 29 return df.query('index>=%r and index<=%r' % (self.start, self.end)) File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\util\_decorators.py:331, in deprecate_nonkeyword_arguments.<locals>.decorate.<locals>.wrapper(*args, **kwargs) 325 if len(args) > num_allow_args: 326 warnings.warn( 327 msg.format(arguments=_format_argument_list(allow_args)), 328 FutureWarning, 329 stacklevel=find_stack_level(), 330 ) --> 331 return func(*args, **kwargs) File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\frame.py:4474, in DataFrame.query(self, expr, inplace, **kwargs) 4472 kwargs["level"] = kwargs.pop("level", 0) + 2 4473 kwargs["target"] = None -> 4474 res = self.eval(expr, **kwargs) 4476 try: 4477 result = self.loc[res] File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\util\_decorators.py:331, in deprecate_nonkeyword_arguments.<locals>.decorate.<locals>.wrapper(*args, **kwargs) 325 if len(args) > num_allow_args: 326 warnings.warn( 327 msg.format(arguments=_format_argument_list(allow_args)), 328 FutureWarning, 329 stacklevel=find_stack_level(), 330 ) --> 331 return func(*args, **kwargs) File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\frame.py:4612, in DataFrame.eval(self, expr, inplace, **kwargs) 4609 kwargs["target"] = self 4610 kwargs["resolvers"] = tuple(kwargs.get("resolvers", ())) + resolvers -> 4612 return _eval(expr, inplace=inplace, **kwargs) File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\eval.py:353, in eval(expr, parser, engine, truediv, local_dict, global_dict, resolvers, level, target, inplace) 344 # get our (possibly passed-in) scope 345 env = ensure_scope( 346 level + 1, 347 global_dict=global_dict, (...) 350 target=target, 351 ) --> 353 parsed_expr = Expr(expr, engine=engine, parser=parser, env=env) 355 # construct the engine and evaluate the parsed expression 356 eng = ENGINES[engine] File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\expr.py:813, in Expr.__init__(self, expr, engine, parser, env, level) 811 self.parser = parser 812 self._visitor = PARSERS[parser](self.env, self.engine, self.parser) --> 813 self.terms = self.parse() File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\expr.py:832, in Expr.parse(self) 828 def parse(self): 829 """ 830 Parse an expression. 831 """ --> 832 return self._visitor.visit(self.expr) File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\expr.py:415, in BaseExprVisitor.visit(self, node, **kwargs) 413 method = "visit_" + type(node).__name__ 414 visitor = getattr(self, method) --> 415 return visitor(node, **kwargs) File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\expr.py:421, in BaseExprVisitor.visit_Module(self, node, **kwargs) 419 raise SyntaxError("only a single expression is allowed") 420 expr = node.body[0] --> 421 return self.visit(expr, **kwargs) File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\expr.py:415, in BaseExprVisitor.visit(self, node, **kwargs) 413 method = "visit_" + type(node).__name__ 414 visitor = getattr(self, method) --> 415 return visitor(node, **kwargs) File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\expr.py:424, in BaseExprVisitor.visit_Expr(self, node, **kwargs) 423 def visit_Expr(self, node, **kwargs): --> 424 return self.visit(node.value, **kwargs) File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\expr.py:415, in BaseExprVisitor.visit(self, node, **kwargs) 413 method = "visit_" + type(node).__name__ 414 visitor = getattr(self, method) --> 415 return visitor(node, **kwargs) File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\expr.py:750, in BaseExprVisitor.visit_BoolOp(self, node, **kwargs) 747 return self._maybe_evaluate_binop(op, node.op, lhs, rhs) 749 operands = node.values --> 750 return reduce(visitor, operands) File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\expr.py:743, in BaseExprVisitor.visit_BoolOp.<locals>.visitor(x, y) 742 def visitor(x, y): --> 743 lhs = self._try_visit_binop(x) 744 rhs = self._try_visit_binop(y) 746 op, op_class, lhs, rhs = self._maybe_transform_eq_ne(node, lhs, rhs) File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\expr.py:739, in BaseExprVisitor._try_visit_binop(self, bop) 737 if isinstance(bop, (Op, Term)): 738 return bop --> 739 return self.visit(bop) File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\expr.py:415, in BaseExprVisitor.visit(self, node, **kwargs) 413 method = "visit_" + type(node).__name__ 414 visitor = getattr(self, method) --> 415 return visitor(node, **kwargs) File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\expr.py:723, in BaseExprVisitor.visit_Compare(self, node, **kwargs) 721 op = self.translate_In(ops[0]) 722 binop = ast.BinOp(op=op, left=node.left, right=comps[0]) --> 723 return self.visit(binop) 725 # recursive case: we have a chained comparison, a CMP b CMP c, etc. 726 left = node.left File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\expr.py:415, in BaseExprVisitor.visit(self, node, **kwargs) 413 method = "visit_" + type(node).__name__ 414 visitor = getattr(self, method) --> 415 return visitor(node, **kwargs) File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\expr.py:536, in BaseExprVisitor.visit_BinOp(self, node, **kwargs) 535 def visit_BinOp(self, node, **kwargs): --> 536 op, op_class, left, right = self._maybe_transform_eq_ne(node) 537 left, right = self._maybe_downcast_constants(left, right) 538 return self._maybe_evaluate_binop(op, op_class, left, right) File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\expr.py:458, in BaseExprVisitor._maybe_transform_eq_ne(self, node, left, right) 456 left = self.visit(node.left, side="left") 457 if right is None: --> 458 right = self.visit(node.right, side="right") 459 op, op_class, left, right = self._rewrite_membership_op(node, left, right) 460 return op, op_class, left, right File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\expr.py:415, in BaseExprVisitor.visit(self, node, **kwargs) 413 method = "visit_" + type(node).__name__ 414 visitor = getattr(self, method) --> 415 return visitor(node, **kwargs) File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\expr.py:670, in BaseExprVisitor.visit_Call(self, node, side, **kwargs) 667 except UndefinedVariableError: 668 # Check if this is a supported function name 669 try: --> 670 res = FuncNode(node.func.id) 671 except ValueError: 672 # Raise original error 673 raise File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\ops.py:614, in FuncNode.__init__(self, name) 612 def __init__(self, name: str) -> None: 613 if name not in MATHOPS: --> 614 raise ValueError(f'"{name}" is not a supported function') 615 self.name = name 616 self.func = getattr(np, name) ValueError: "Timestamp" is not a supported function

my_data 자료를 최신 자료 기준으로 실습 할 수 있도록 2020,2021,2022년도 분도 올려주시면 좋겠습니다.

안녕하세요. 이전 맛집지도 프로젝트부터 이번 강의까지 재미있게 수강하고 있습니다. 다음 강좌도 재미있는 콘텐츠 내주시면 수강하려고 합니다.다름이 아니라, [2-5. 리밸런싱 기법]에서 강의에서는 weight를 1:1로 설정하고, Month 단위 리밸런싱만 다루는데요. 리밸런싱 주기를 quarter 또는 year로 하고 가중치를 달리 먹이면 오류가 발생합니다.closeDateSet의 날짜와 rebalancingDate의 날짜가 일치하지 않기 때문인 것 같은데요. 나름대로 열심히 손대봐도 답을 못찾아서 도움을 부탁드립니다. weight를 어떻게 집어 넣는지 다뤄주시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다.# 데이터 로드 stockETF = getCloseData("SPY", "2002", "2022-6-17") # 주식 ETF bondETF = getCloseData("IEF", "2002", "2022-6-17") # 채권 ETF # kodex200 = 069500 # kodex10Bond = 152380 # S&P500 = SPY # 미국 7-10 국채 = IEF closeDataSet = pd.concat([stockETF, bondETF], axis=1) closeDataSet.columns = ['stockETF', 'bondETF'] closeDataSet.dropna(inplace=True) closeDataSet # 종목의 상장일을 기준으로 리밸런싱 날짜 선별 # rebalancingDate = getRebalancingDate(closeDataSet) rebalancingDate = getRebalancingDate(closeDataSet, "quarter") rebalancingDate # 리밸런싱 날짜에 맞춰서 가중치 설정 weightSet1 = pd.DataFrame({ 'stockETF': [0.7] * len(rebalancingDate), 'bondETF': [0.3] * len(rebalancingDate) }, index=rebalancingDate) # 모든 리밸런싱 날짜에 대한 가중치 지정 rebalPortfolioDayReturn, rebalPortfolioCumulativeReturn = getRebalancingPortfolioResult(closeDataSet, weightDf=weightSet1)  

잘되던 프로그램이 불현듯long take profit-get_position_amt error msg:ExecuteError [Executing] -5000: GET /fapi/v1/positionRisk is retired, please use GET /fapi/v2/positionRisk 메세지를 내보내며 계속 오류가 납니다종목 관계없이 생기는데숏포지션은 되면서 롱에서만 생기는데 해결방법좀 알려주시면 감사하겠습니다.

궁금합니다.

안녕하세요:)강의 정말 잘 듣고 있습니다.혹시 수익률이 마이너스일 경우 손절 하는 코드는 따로 없는 것 같던데, 백테스팅, 실전 코드에 업데이트 해주실 수 있으실까요?수익률이 -3%가 되면 매도 할 수 있으면 더 좋은 전략이 될 수 있을 것 같은데... 코린이라 한계가 있습니다..

예제 코드를 파이참을 실행해서 어느 프로그램 경로에다가 어떤식으로 연결해야 실행이 되는지 잘 모르겠습니다. 현재 예제 코드가 실행이 잘 안되서요

혹시 실시간으로 zigzag 지표를읽어드리고 싶은데어떻게 불러서 사용해야 하는지 알려주시면 감사하겠습니다.

안녕하세요, 수업 잘 듣고 있습니다. 감사합니다.강의 중 DataFrame 값 중 NaN인 값의 날짜를 추출하는 방법이 있었습니다. 이 부분이 잘 이해가 안가서 질문을 드립니다.df_samsung_close.isna() 를 하게 되면, 삼성전자의 종가값이 있는 날은 False, 없는 날은 True이고 인덱스가 날짜인 데이터프레임이 조회됩니다. 따라서, df_samsung_close.isna().values를 하면 True와 False로 이루어진 numpy array가 출력됩니다. 이때 선생님께서는 df_samsung_close[df_samsung_close.isna().values].index를 이용해서 답을 찾으셨는데,일단 데이터프레임[np array]가 의미하는 바를 모르겠습니다. 데이터프레임[np.array(true, false,...)] 했더니 true인 값만이 조회가 되는 syntax가 잘 이해가 가지 않아서요.설명해주실 수 있나요?

FinanceDataReader로 코스피, 코스닥 데이터를 불러오면 강의에서는 컬럼이 10개인데 제가 불러들이니까 컬럼 17개에 symbol, sector, industry가 안나오고 다른 카테고리들이 나오는데 FinanceDataReader가 업데이트가 되어서 그런건가요? 

안녕하세요.리밸런싱 포트폴리오 구현 원리에서 리밸런싱 일자(노란색) 비중을 리밸런싱 기간이 아닌 모든 행에 곱해주면 곱하는 날 모두 리밸런싱이 적용되는 것이 아닌가요? 리밸런싱 일자에만 비중을 곱해주고 나머지는 그대로 누적수익률을 구해야하는 것이 아닌지 이해가 잘 가지 않아서 질문드립니다.

설정된 XRP에서는 문제가 없으나TRX.ETH (아직 이 두종목만 돌려서 다른종목은 확인안됨)등에서 처음 거래만 되고 다음과 같은 에러가 발생합니다.long open position-trade_buy_long error msg:ExecuteError [Executing] -1111: Precision is over the maximum defined for this asset.cancel before timestep-long ask_order_status error msg:ExecuteError [Executing] -1102: Mandatory parameter 'orderId' was not sent, was empty/null, or malformed.Precision 설정에 문제가 있는것인지아니면 따로 설정해줘야 하는것인지 궁금합니다.설정에서 문제가 있다면 어떤것을 수정해야 하는지알고 싶습니다.  

##### 초기설정from binance_f import RequestClientfrom binance_f.model.constant import *import comm.config as confg_api_key = conf.G_API_KEY # binance API keyg_secret_key = conf.G_SECRET_KEY # binance secret keycoin_name = 'BTCUSDT'request_client = RequestClient(api_key=g_api_key, secret_key=g_secret_key)============================위 코드에서 다음과 같은 에러가 생깁니다.ModuleNotFoundError Traceback (most recent call last) ~\AppData\Local\Temp\ipykernel_11680\3056222166.py in <module> 1 ##### 초기설정 2 ----> 3 from binance_f import requestclient 4 from binance_f.model.constant import * 5 import comm.config as conf C:\evan_future_bit\evan\binance_f\__init__.py in <module> 1 from binance_f.requestclient import RequestClient ----> 2 from binance_f.subscriptionclient import SubscriptionClient C:\evan_future_bit\evan\binance_f\subscriptionclient.py in <module> 4 from binance_f.impl.websocketrequestimpl import WebsocketRequestImpl 5 from binance_f.impl.websocketconnection import WebsocketConnection ----> 6 from binance_f.impl.websocketwatchdog import WebSocketWatchDog 7 from binance_f.impl.restapirequestimpl import RestApiRequestImpl 8 from binance_f.model import * C:\evan_future_bit\evan\binance_f\impl\websocketwatchdog.py in <module> 1 import threading 2 import logging ----> 3 from apscheduler.schedulers.blocking import BlockingScheduler 4 from binance_f.impl.websocketconnection import ConnectionState 5 from binance_f.impl.utils.timeservice import get_current_timestamp c:\python377\lib\site-packages\apscheduler-4.0.0a2-py3.7.egg\apscheduler\__init__.py in <module> 51 from ._context import current_job, current_scheduler, current_worker 52 from ._enums import CoalescePolicy, ConflictPolicy, JobOutcome, RunState ---> 53 from ._events import ( 54 DataStoreEvent, 55 Event, c:\python377\lib\site-packages\apscheduler-4.0.0a2-py3.7.egg\apscheduler\_events.py in <module> 13 from ._converters import as_aware_datetime, as_enum, as_uuid 14 from ._enums import JobOutcome ---> 15 from ._structures import JobResult 16 from ._utils import qualified_name 17 c:\python377\lib\site-packages\apscheduler-4.0.0a2-py3.7.egg\apscheduler\_structures.py in <module> 8 9 import attrs ---> 10 import tenacity.stop 11 import tenacity.wait 12 from attrs.validators import instance_of ModuleNotFoundError: No module named 'tenacity' 

안녕하세요! 강의 너무 잘 보고 있습니다.혹시 바이낸스 오픈 API를 제공하는 깃허브링크로 갔는데 삭제된 링크 인것 같습니다. https://github.com/Binance-docs/Binance_Futures_python다른 깃허브 페이지로 옮긴걸까요?

프로그램을 돌리다 보면처음에는 잘 돌아가다가 시간이 어느정도지나면보통10분에서 -20분 사이가 지난 후에cancel before timestep-long ask_order_status error msg:ExecuteError [Executing] -1102: Mandatory parameter 'orderId' was not sent, was empty/null, or malformed이런 내용의 에러가 뜬 후 거래가 안됩니다.모든 프로그램에서 에러가 뜨는데대처가 궁금합니다.

3.1 EDA 소개강의 초반에 나오는 드랍박스 경로 막힌것 같은데다시 공유 가능한가요?

3.4.robobytes_macd 파일을 실행시키면다음과 같은 오류가 발생합니다. 이유를 알수 있을까요?   

ValueError: "Timestamp" is not a supported functionfinancedatareader를 import 하면 되는데, 실제로 데이터를 불러오면 저런 에러가 뜹니다.예 : df1 = fdr.DataReader("005930", '2018-01-02', '2018-10-30') 인터넷을 뒤져도 해결책이 잘 나오지 않는데 도움이 필요합니다버전은 아래와 같습니다finance-datareader==0.9.31