평생 써먹는 데이터 기반 투자법 with 파이썬 퀀트 투자

평범한 사람의 투자 방법? 👀

많은 분들이 재태크가 필수라는 것을 이미 알고 있습니다. 그래서 남들 따라 주식, 코인을 해봤지만, 왜 주식은 내가 사기만 하면 떨어지는 것일까요? 평범한 사람이 투자로 돈을 벌 수 있는 방법은 없을까요?

한번에 큰 돈을 벌기 위해 투자를 하는 것이 아닙니다. 장기적인 관점으로 인플레이션을 방어하고 소중한 자산을 지킬 수 있는 life-long 투자가 필요합니다.

[장기 우상향하는 투자 수익률 예시. All Weather Portfolio]

투자에 실패하는 대부분의 이유는 뉴스에 혹하거나 지인들의 분위기에 휩쓸려 투자 판단 기준이 없는 채로 투자를 했기 때문입니다. 하지만 바쁜 일상을 살아가는 우리가 기업 분석을 통해 가치를 평가하고 투자하는 방법은 매우 힘듭니다. 따라서 정성적인(qualitative) 방식이 아닌 정량적인 투자 방식, 퀀트 투자를 제안합니다.

퀀트 투자,
그것이 알고싶다 💫

퀀트투자의 가장 큰 장점은 데이터를 기반으로 한 객관적인 투자 판단 기준이 생긴다는 겁니다. 퀀트를 활용하면 근거 있는 투자를 할 수 있게 됩니다.

투자에 성공하기 위해서는 쌀 때 사서 비쌀 때 팔아야한다는 것을 모두가 알고 있습니다.
예시를 들어볼게요. A주식의 주가가 내가 며칠 전 확인한 가격보다 떨어져 있습니다.
그럼 나는 이것을 싸다고 판단하고 (주관적인 판단), 용감하게 매수를 합니다.
물론 운이 좋으면 이익이 날 수도 있지만, 데이터는 반대로 말해줍니다.

 

보신 것처럼, 퀀트를 활용하면 데이터에 기반한 투자를 할 수 있게 됩니다. 주관적인 판단에 의한 투자가 아니라 객관적인 데이터와 근거를 바탕으로 투자를 가능하게 합니다. 실제 투자를 실행하기 전 내 가설을 테스트 해볼 수 있는 능력을 갖추게 됩니다.

이런 분들에게
추천해요 😊

학습 내용 📚

1. 투자 성과 지표의 개념과 구현 방법

• Day-Return, Cumulative-Return, CAGR, DD, MDD
• 다양한 투자 전략을 살펴보기에 앞서, 정량적인 성과를 측정하는 지표를 배웁니다.

 

2. 투자의 기본 - 분산투자

• 분산투자를 해야 한다는 말은 많이 들어보셨겠지만, 분산투자를 했을 때와 안 했을 때 차이를 직접 테스트해보신 적이 있나요?
• 삼성전자 올빵 vs 5개 대기업 분산투자 결과

 

3. 투자의 기본 - 채권 혼합

• 주식 투자를 오래 지속하지 못하는 이유 중 하나가 너무나 큰 변동성 때문입니다.
• 채권을 혼합한다면 어떤 변화가 있을까요?

 

4. 투자의 기본 - 리밸런싱

• 주식은 사서 가만히 가지고만 있는게 최선은 아니라고 합니다.
• 이론적으로 주기적으로 비율을 맞춰주는 리밸런싱을 해준다면 고점 매도, 저점 매수를 실행하여 더 좋은 성과를 낼 수 있다고 합니다. 실제 데이터를 통해 결과를 확인해보세요.

 

5. 투자의 기본 - 추세 추종

• 20일 최고가, 최저가 매매 실험에서 살펴본대로 주가에는 추세가 존재하고 그에 따라 투자했을 때 좋은 성과를 얻었습니다.
• 추세 추종 기법에서도 절대, 상대, 듀얼 모멘텀 기법 등 다양한 기법이 존재합니다.
• 그 중 systrader79님이 소개한 평균모멘텀 스코어 전략 구현해봅니다.

 

6. 실전 투자 전략 - 정적 자산 배분 전략

• 이제는 투자의 기본 전략을 어느 정도 배웠으니 실전에 사용할 자산 배분 전략을 구현해볼 차례입니다.
• 영구, 황금나비, 올웨더 포트폴리오를 구현하고 성과를 비교합니다.

 

7. 실전 투자 전략 - 동적 자산 배분 전략

• 마찬가지로 실전에 사용할 수 있는 동적 자산 배분 전략을 구현해볼 차례입니다.
• GTAA, FAA, VAA, DAA 전략을 구현하고 성과를 비교합니다.

 

8. 시기별 수익률 시각화

• 실제 투자는 수 년간 진행하게 될 것입니다.
• 따라서 각 전략에 최근 성과를 파악하는 일도 중요합니다.
• 최근 수익률을 월별, 연도별로 정리해서 시각화하는 방법까지 알아봅니다.

강의를 들은 후 수강생의 변화 📜

Q&A 💬