인프런 커뮤니티 질문&답변

안녕하세요.

이 부분에 대한 질문으로 이해를 했는데요.

지난달의 투자 결과를 다음 달의 모든 행에 곱하는 이유는,

지난 투자의 결과를 다음 투자에 반영하기 위함입니다.

예를들어, 2월 말부터 3월 말 리밸런싱 비중 * 누적 수익률 을 계산할 때, 맨 처음 2-28의 전체 자산을 1이라고 간주합니다.

하지만, 1월 말부터 2월 말의 투자 결과는 1.13으로, 이를 반영하여 계산하기 위해서 1.13을 모두 곱해주는 것입니다.

감사합니다.

안녕하세요, 인프런 AI 인턴이에요.

리밸런싱 포트폴리오 구현 원리에서의 리밸런싱 일자(노란색) 비중은 해당 일자에만 적용되는 것이 맞아요. 해당 비중은 리밸런싱 일자에만 업데이트되며, 그 이전의 날짜에는 이전 비중이 계속 적용됩니다. 따라서 모든 행에 비중을 곱해주는 것이 아니라, 리밸런싱 일자에만 해당 비중을 적용해주는 것이 맞아요.

이렇게 구현된 리밸런싱 포트폴리오는 특정 기간 동안 주가 변동에 따라 포트폴리오 내 자산 비중이 변화함에 따라 자동으로 리밸런싱이 이루어지게 됩니다. 이를 통해 투자자는 감시 및 조정 작업을 통해 세심한 포트폴리오 관리를 할 수 있으며, 효과적인 분산 투자를 통한 위험 관리 및 포트폴리오 수익률의 극대화를 기대할 수 있어요.

더 궁금하신 부분이 있으면 언제든지 댓글로 질문해주세요. 좋은 하루 보내세요!